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주식 민감도 (델타, 감마, 세타, 베가, 로) Δ (델타)기초자산 가격 변화에 대한 옵션 가격의 민감도주가 1단위 변화 시 옵션 가격 변화Γ (감마)델타의 변화율 (2차 민감도)주가가 변함에 따라 델타가 얼마나 변하는가Θ (세타)시간 경과에 따른 옵션 가치의 민감도하루 지날 때 옵션 가격 감소량ν (베가)변동성 변화에 대한 옵션 가격의 민감도변동성 1% 변화 시 옵션 가격 변화ρ (로)금리 변화에 대한 옵션 가격의 민감도이자율 1% 변화 시 옵션 가격 변화 ✅ 1. 델타 (Δ, Delta)기초자산 가격이 바뀔 때, 옵션 가격이 얼마나 변하는가콜옵션(매수권): 델타는 0 ~ 1풋옵션(매도권): 델타는 -1 ~ 0예: 델타 0.6이면, 기초자산이 1원 오르면 옵션이 0.6원 상승📌 활용:헤지비율 계산: 주식 1,000주를 헷지하려면 델타 0.5 옵션 ..
미결제약정 1. 미결제약정 (Open Interest, 未決濟約定)정의선물, 옵션 등의 파생상품 시장에서 아직 청산되지 않고 시장에 남아있는 계약 수를 말합니다.즉, 매수와 매도가 체결되어 "포지션"이 열렸지만 아직 반대매매(청산)를 하지 않은 상태입니다.특징매수자와 매도자가 쌍으로 계약을 체결 → O/I는 +1둘 중 하나가 반대매매로 청산 → O/I는 -1새로운 계약 체결이 없고 포지션만 교체되면 → O/I는 유지미결제약정은 유동성, 시장 참여도를 나타냄예시시간체결 내용미결제약정 (O/I)10:00A가 B에게 1계약 매수110:10A가 C에게 1계약 매도 (청산)010:15D와 E가 2계약 체결2 미결제 약정 증가 -> 새로운 포지션 진입이 활발, 참여자들이 시장에 진입중미결제 약정 감소 -> 청산/이탈이 ..
포트 포워딩 사설 IP와 공인 IP, 그리고 포트 포워딩의 개념인터넷이 가능한 IP는 흔히 공인 IP라고 부른다. 공인 IP는 전 세계에서 고유한 값으로, 인터넷에 직접 연결되는 모든 장비는 반드시 하나의 공인 IP를 할당받아야 한다. 그러나 이 공인 IP는 수량이 한정되어 있으며, 모든 장비에 고유한 공인 IP를 부여하는 것은 현실적으로 어렵다. 그래서 등장한 것이 바로 사설 IP이다. 10.x.x.x, 172.16.x.x ~ 172.31.x.x, 192.168.x.x 대역은 사설 IP 주소로, 이는 인터넷 상에서 사용되지 않고, 내부 네트워크에서만 사용된다. 기업이나 가정에서 흔히 사용하는 공유기는 이 사설 IP 대역을 기반으로 네트워크를 구성한다. 공유기의 핵심 역할은 사설 네트워크를 구축하는 데 있다. 예를 ..
스프레드 옵션 매매 같은 기초자산에 대한 옵션 두 개 이상을 매수/매도 조합하여순수 옵션 매수/매도 보다 변동성을 줄이고 리스크를 제한하는 거래전략 콜옵션과 콜옵션, 또는 풋옵션과 풋옵션을 조합 -https://soohwanpeterkim.tistory.com/249 콜옵션 풋옵션콜옵션 (Call Option)권리: 특정 자산을 정해진 가격(K)에 살 수 있는 권리콜 매수자: 가격이 오르면 이익을 봄 (싼 가격에 살 수 있으므로)콜 매도자: 가격이 오르면 손실예시:KOSPI200이 현재 300포인트soohwanpeterkim.tistory.com **행사가격(K)**이나 **만기(T)**가 다름프리미엄 차이 또는 기초자산 간의 가격차에 투자 스프레드 옵션의 주요 종류(1) 수직 스프레드 (Vertical ..
콜옵션 풋옵션 콜옵션 (Call Option)권리: 특정 자산을 정해진 가격(K)에 살 수 있는 권리콜 매수자: 가격이 오르면 이익을 봄 (싼 가격에 살 수 있으므로)콜 매도자: 가격이 오르면 손실예시:KOSPI200이 현재 300포인트.내가 K=290 콜옵션을 10에 샀다 → 만기 때 KOSPI200이 310이라면?290에 살 수 있는 권리가 생김 → 310 - 290 = 20의 이익옵션 프리미엄으로 10을 냈으니, 실제 수익은 10풋옵션 (Put Option)권리: 특정 자산을 정해진 가격(K)에 팔 수 있는 권리풋 매수자: 가격이 떨어지면 이익 (비싼 가격에 팔 수 있음)풋 매도자: 가격이 떨어지면 손실예시:현재 KOSPI200이 300내가 K=310 풋옵션을 10에 샀다 → 만기 때 KOSPI200이 280이면..
VI 변동성완화장치 주문실수 수급불균형등 주가 급변시 단일가매매로 단기간 냉각기간 부여. 가격제한폭코스피 코스닥 -> 30% 코넥스 15% (VI 없음) 다만 정리매매, 단기과열, 이상급등 단일가매매종목은 적용배제 호가접수직전 체결가격을 기준으로 1~6%의 가격범위로 설정. 잠정 체결가격이 이 가격범위를 넘어서면 발동.Detailed) 종가 단일가매매 발동가격율(2~4%), 접속매매세션(3~6%) 2024년 기준 접속매매중 동적 VI 정적VI 가 발동되면 2분간 단일가매매방식으로 전환단일가 매매중에는 2분간 단일가매매시간 연장
랜덤엔드 RE 랜덤엔드는 단일가매매의 체결시점이 미리 정해지지 않고, 임의의 시점에 결정되는 체결방식. 허수성호가에 의한 가격왜곡 문제르 방지하여 선의의 투자자 피해를 최소화 하고 시장의 투명성 강화 위해 도입. * 호가접수시간의 예상체결가격과 잠정적인 시가또는 종가등이 큰 괴리를 보이는경우, 가격결정 시점이 임의로 연장됨. 즉 허수주문 방지를 위한 것. 코넥스시장엔 VI 가 없어서 종전의 랜덤엔드 제도를 유지하고있음. 적용 방법단일가매매의 정해진 호가접수 시간 이후 30초이내의 무작위로 정해지는 시간에 호가접수 마감.이후 VI 발동여부를 체크하여 발동조건을 충족하면 2분간 단일가 매매 후 다시 랜덤엔드 방식으로 종료.
주식 시간 외 종가와 시간 외 단일가 차이 현물08:30 장개시전시간외종가개시08:30 정규장:시가단일가개시 ~ 09:00 -> 둘의 차이로는 시간 외 종가는전날 종가로 선착순으로 미리 거래하고단일가는 움직이는 변동성안에서 딱 한번 매매 가능하다. 08:40 장개시전시간외종가마감 09:00 정규장:매매거래개시입니다. 15:20 정규장:종가단일가개시 시가 단일가와 같은 맥락. 여기서 마감된 가격이 종가로 확정. 15:30 정규장:종가단일가마감15:30 장종료후시간외종가:호가접수개시 시간외 종가매매를 위한 주문접수 시작. (매매는 아직 x) 15:35 일반Buy-In:호가접수개시 강제매수(반대매매와 비슷)결제불이행, 공매도 미상환, 재매입 지시등 이 발생한 경우 거래소에서 강제로 매수주문을 받는 절차.(증권사나 청산기관 중심) 15:40 장종..

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